Ensimmäiset suomalaiset saunat olivat maahan kaivettuja kuoppia, jotka lämpenivät niin kutsutulla rauniokiukaalla eli tulipesän päälle ladotuilla kivillä. Vaikka pikkuhiljaa sauna sai ympärilleen puuseinät, ja pelkkä kuoppa vaihtui maalattiaksi, saunassa ei ollut hormia tai räppänää, joten savu jäi itse saunatilaan. Savusaunat ovat erittäin suosittuja myös nykyisin, joskin alkuperäisestä versiostaan huomattavasti kehittyneempinä. Seuraavat edistysaskeleet saunan historiassa olivat savuhormin liittäminen kiukaaseen ja jatkuvalämmitteisen kiukaan keksiminen.

Alun perin Suomessa saunottiin vain maalla, mutta kaupungistumisen myötä saunoja alettiin rakentaa myös kaupunkitalojen pihoille. Talosaunat olivat yhteisiä kaikille kerrostalojen asukkaille. Myös yleiset saunat yleistyivät. Myöhemmin asuntojen yhteyteen alettiin rakentaa huoneistosaunoja, ja nykyisin lähes jokaisessa rivi- ja kerrostaloasunnossa on oma, erillinen sauna. Tämän päivän uusimpia saunamuotoja ovat myös mm. infrapunasauna, telttasauna, tynnyrisauna ja siirrettävä, ajoneuvon perässä vedettävä sauna. Vuoteen 1930 asti synnyttäminen tapahtui steriilissä ja lämpimässä saunassa. Mm. presidentti Urho Kekkonen syntyi savusaunassa.

Suurin osa suomalaisista saunoo vähintään kerran viikossa, mutta varsinkin kesämökeillä saunotaan joka päivä. Vanha – ja viisas – suomalainen ajatus siitä, ettei kukaan ole kunnolla puhdas ellei ole saunonut, pysyy edelleen vahvana meidän suomalaisten mielissä. Kun keskiajalla muualla Euroopassa hallitsijat ja aristokraatit peittivät kehojensa tuoksut ja lian parfyymeillä ja meikillä, Suomessa peseydyttiin kokonaisvaltaisesti saunan puhdistavissa höyryissä.

Suomalainen tarvitsee saunansa – myös ulkomailla. Berliinin olympialaisissa vuonna 1936 suomalaiset urheilijat pääsivät nauttimaan Döberitzin olympiakylään rakennetusta saunasta, ja monissa suomalaisten YK-sotilaiden palvelemissa kohteissa, kuten Eritreassa ja Kosovossa, on suomalaisten rakentamia saunoja. Koska saunominen tunnetusti tappaa bakteereja ja mm. kirppuja ja täitä, talvi- ja jatkosodan aikaan suomalaiset sotilaat saunoivat ahkerasti pysyäkseen sekä lämpiminä että terveinä – toisin kuin venäläiset, jotka kärsivät molemmissa sodissa laajasti pilkkukuumeesta. Suomalainen sanonta ’Jos ei viina, terva tai sauna auta, tauti on kuolemaksi’, pitää siis paikkaansa!