Финская традиция ходить в сауну зародилась около 2000 лет назад и глубоко укоренилась в национальном образе жизни. Это важная часть финской идентичности, также характерная для этой нации, как ржаной хлеб или сису (особая черта финского характера). Сегодня в Финляндии более 2 миллионов саун, которые обслуживают население в 5.3 миллиона человек.

Самые старые из известных саун — ямы, вырытые в склонах и засыпанные камнями, которые разогревались с одной стороны. Со временем эта технология усовершенствовалась, и сауна превратилась в четырёхугольный деревянный домик с земляным полом и печкой без трубы, служивший как простое жилое помещение и ванная комната. Пока печка грелась, комната наполнялась дымом, который вскоре исчезал, оставляя особый запах. Эти старинные «бани по-чёрному» (savusauna) сейчас снова входят в моду, и теперь их более 500 в Финляндии. Следующий шаг в развитии сауны — добавление трубы к печке, а потом и изобретение печи, которая остаётся горячей посредством постоянного нагрева.